简单学习一下基础量化知识。

SMA

定义

SMA_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} P_{t-i+1}

就是 n 天的平均，用来反应价格变化的趋势。

信号

1 双均线交叉（Dual Sma Crossover）

时间片：4H、日线（BTC/ETH 建议 4H，山寨币可用 1H）
参数：SMA20（短期） vs SMA50（中期）
信号简称：
- GC = Golden Cross（金叉，短上穿长）
- DC = Death Cross（死叉，短下穿长）
直觉：短期的市场战胜了长期市场，近期有强烈的趋势。

2 均线突破（SMA Breakout）

时间片：1H、4H
参数：SMA50
信号简称：
- PBup = Price Breakout Up（价格突破 SMA 上方）
- PBdn = Price Breakout Down（价格突破 SMA 下方）
规则：
- 收盘价突破 SMA50 并站稳 → 多
- 收盘价跌破 SMA50 并站稳 → 空
直觉：资金突破平均成本，说明新趋势确立。

3. 多均线趋势带（Multiple SMA Alignment）

时间片：日线
参数：SMA5、SMA20、SMA60、SMA200
信号简称：
- MAup = Multi-MA Uptrend（多头排列：5 > 20 > 60 > 200）
- MAdn = Multi-MA Downtrend（空头排列：5 < 20 < 60 < 200）
规则：
- MAup → 多头趋势确认，只做多
- MAdn → 空头趋势确认，只做空
直觉：短、中、长不同层级的资金都站在同一边，说明现在的大趋势。

4. SMA 通道（SMA Envelope）

时间片：15M、1H
参数：SMA20 ± 2%
信号简称：
- BE = Buy Envelope（触下轨买入）
- SE = Sell Envelope（触上轨卖出）
规则：
- 价格 ≤ SMA20 × (1 - 2%) → 买入
- 价格 ≥ SMA20 × (1 + 2%) → 卖出
直觉：价格大多数时间在均线附近震荡，偏离后倾向回归。

5. 偏离率交易（Bias Trading）

时间片：1H、4H
参数：SMA30，阈值 ±5%
信号简称：
- BP = Buy Positive Bias（负偏离过大 → 买入）
- SP = Sell Positive Bias（正偏离过大 → 卖出）
规则：
- (P - SMA30)/SMA30 < -5% → 买入
- (P - SMA30)/SMA30 > +5% → 卖出
直觉：均线是资金成本锚点，极端偏离多半是情绪化行情。

6. 多周期过滤（Multi-timeframe Filter）

时间片：
- 大周期 = 日线 SMA200（宏观趋势过滤）
- 小周期 = 1H SMA20（入场触发）
信号简称：
- LTB = Long Trend Bias（价格 > 日线 SMA200 → 只做多）
- STB = Short Trend Bias（价格 < 日线 SMA200 → 只做空）
- LC = Long Confirm（小周期 SMA20 上穿价格 → 入多）
- SC = Short Confirm（小周期 SMA20 下穿价格 → 入空）
规则：
- 如果 LTB：仅采纳小周期多头信号 LC
- 如果 STB：仅采纳小周期空头信号 SC
直觉：先顺从长期资金的方向，再用短期信号择时。
出场：小周期信号反转，或价格触及 SMA200。

EMA

定义

EMA_t = \alpha P_t + (1-\alpha) EMA_{t-1},\quad \alpha \in (0,1)

（常把 $\alpha=2/(n+1)$ 当作“等效周期” n）

更侧重于最新价格的平均线，能够更快的反应最新的价格变化。

信号

1. 双指数均线交叉（Dual EMA Crossover）

时间片：1H、4H（BTC/ETH 用 4H 更稳，山寨币用 1H 更灵敏）
参数：EMA12（快线） vs EMA26（慢线）
信号简称：
- EGC = EMA Golden Cross（快线向上穿慢线）
- EDC = EMA Death Cross（快线向下穿慢线）
规则：
- EGC → 做多
- EDC → 做空
直觉：快EMA代表“市场的短期情绪”，慢EMA代表“更久的共识”；当短期压过长期时，趋势正在加速。

2. EMA 突破（EMA Breakout）

时间片：15M、1H（适合短线或合约交易）
参数：EMA20
信号简称：
- EBup = EMA Breakout Up（价格突破 EMA20 上方）
- EBdn = EMA Breakout Down（价格突破 EMA20 下方）
规则：
- 价格突破 EMA20 并收稳 → 买入
- 价格跌破 EMA20 并收稳 → 卖出
直觉：EMA 对近期价格反应快，突破往往意味着动量爆发。

3. EMA 扇形排列（EMA Ribbon）

时间片：1H、4H
参数：EMA5、EMA10、EMA20、EMA50
信号简称：
- ERup = EMA Ribbon Uptrend（多头扇形发散：5>10>20>50）
- ERdn = EMA Ribbon Downtrend（空头扇形发散：5<10<20<50）
规则：
- ERup → 确认强趋势，只做多
- ERdn → 确认强空头，只做空
直觉：当不同级别的EMA依次发散，说明短中长期资金“步调一致”，趋势健康而有力。

4. EMA 回踩确认（EMA Pullback Confirmation）

时间片：15M、1H、4H
参数：EMA20、EMA50
信号简称：
- EPC = EMA Pullback Confirm（价格回踩 EMA20/50 不破 → 顺势做多/空）
规则：
- 上升趋势中，价格回踩 EMA20 或 EMA50 企稳 → 做多
- 下降趋势中，价格反抽 EMA20 或 EMA50 受阻 → 做空
直觉：EMA 是“资金最近的平均锚点”，趋势中反复成为支撑/压力。

WMA

定义

WMA_n = \frac{\sum_{i=1}^{n} w_i P_{t-i+1}}{\sum_{i=1}^{n} w_i},\quad w_i=i

类似 EMA ，只是权重曲线不同。

信号

1. 双加权均线交叉（Dual WMA Crossover）

时间片：30M、1H（高频适用，因为 WMA 对最近几根K线更敏感）
参数：WMA9（快线） vs WMA30（慢线）
信号简称：
- WGC = WMA Golden Cross（短期上穿长期）
- WDC = WMA Death Cross（短期下穿长期）
规则：
- WGC → 买入
- WDC → 卖出
直觉：WMA 权重线性下降，更看重最新几根K线；信号比 EMA 还要快，适合追逐短期波动。

2. WMA 突破（WMA Breakout）

时间片：15M、1H
参数：WMA20
信号简称：
- WBup = WMA Breakout Up（价格突破 WMA20 上方）
- WBdn = WMA Breakout Down（价格突破 WMA20 下方）
规则：
- 收盘价突破 WMA20 → 多
- 收盘价跌破 WMA20 → 空
直觉：WMA 更快响应最新行情，突破往往意味着“非常近期的资金情绪突然反转”。

3. WMA 短期顺势（WMA Momentum Ride）

时间片：5M、15M（极短线）
参数：WMA5、WMA10
信号简称：
- WRL = WMA Ride Long（WMA5、10 向上并在价格下方 → 短线多）
- WRS = WMA Ride Short（WMA5、10 向下并在价格上方 → 短线空）
规则：
- WRL → 短线跟多
- WRS → 短线跟空
直觉：像“贴着均线骑行”，捕捉极短周期的动量。

4. WMA 偏离（WMA Deviation Reversion）

时间片：30M、1H
参数：WMA30 ± 1.5%
信号简称：
- WBR = WMA Bias Reversion（价格偏离 WMA30 超过阈值 → 反向入场）
规则：
- 偏离上轨 → 卖出
- 偏离下轨 → 买入
直觉：WMA 太快，容易过度跟随短期波动；反而可以用它当“极端情绪检测器”，走均值回归。

MACD

定义

指数平滑异同移动平均线。

标准的MACD指标由三部分组成：

DIF线（快线/差离值）
- 计算公式：DIF = EMA(12) - EMA(26)
- 解释：这是MACD的核心。它计算了12日指数移动平均线（代表短期趋势）与26日指数移动平均线（代表长期趋势）之间的差值。当短期趋势比长期趋势更强时，DIF为正值，且会增大；反之则为负值，且会减小。
DEA线（慢线/信号线）
- 计算公式：DEA = EMA(DIF, 9)
- 解释：这是DIF线的9日指数移动平均线。它比DIF线更加平滑，反应更慢，其主要作用是作为判断DIF线变化的“信号”或“触发器”。
MACD柱状图
- 计算公式：MACD柱 = (DIF - DEA) * 2
- 解释：它直观地表示了DIF线与DEA线之间的距离差。在图表上通常以红绿相间的柱子显示。
  - 零轴上方（通常为红色/空心柱）：表示DIF > DEA，市场动能偏多。
  - 零轴下方（通常为绿色/实心柱）：表示DIF < DEA，市场动能偏空。
  - 柱子的长短：代表动能强弱。柱子越长，动能越强。

零轴：一个非常重要的参考基准线，是市场多空力量的分水岭。

信号

信号解读

第一类：交叉信号 - 最常用

这是由DIF线（快线）和DEA线（慢线）的交叉产生的信号。

金叉
- 定义：DIF线自下而上穿越DEA线。
- 信号含义：短期动能转强，为买入信号。
- 细分类型：
  - 零下金叉：发生在零轴下方。
    - 解读：通常认为是弱势反弹信号。市场可能仍处于空头趋势中，此金叉可能仅是下跌途中的一次反弹。需谨慎对待，结合其他指标确认。
  - 零上金叉：发生在零轴上方。
    - 解读：被认为是强势买入信号。市场本身处于多头趋势，此金叉意味着上涨动能再次增强，是趋势加速的信号，可靠性高。
死叉
- 定义：DIF线自上而下穿越DEA线。
- 信号含义：短期动能转弱，为卖出信号。
- 细分类型：
  - 零上死叉：发生在零轴上方。
    - 解读：通常认为是上涨回调信号。市场可能仍处于多头趋势中，此死叉可能仅是上涨途中的一次正常回调或整理。
  - 零下死叉：发生在零轴下方。
    - 解读：被认为是强势卖出信号。市场本身处于空头趋势，此死叉意味着下跌动能再次加强，是下跌趋势延续或加速的信号，可靠性高。

第二类：零轴信号 - 判断多空趋势

这是由DIF线和DEA线与零轴的相对位置关系产生的信号。

零轴之上
- 信号含义：多头市场。表明12日EMA在26日EMA之上，市场处于中期上升趋势中。
- 操作策略：以做多或持有多头仓位为主。在此区域发生的金叉信号更可靠。
零轴之下
- 信号含义：空头市场。表明12日EMA在26日EMA之下，市场处于中期下跌趋势中。
- 操作策略：以做空或持有空头仓位为主，或保持观望。在此区域发生的死叉信号更可靠。
上穿零轴
- 定义：DIF线从零轴下方穿越至零轴上方。
- 信号含义：中线级别的买入信号。标志着市场由空头主导转为多头主导，趋势发生了重要转变。
下穿零轴
- 定义：DIF线从零轴上方穿越至零轴下方。
- 信号含义：中线级别的卖出信号。标志着市场由多头主导转为空头主导，下跌趋势得到确认。

第三类：背离信号 - 最强大、最具前瞻性

这是指价格走势与MACD指标走势发生相反方向的运动，预示着当前趋势可能即将终结。这是MACD最核心的反转信号。

顶背离
- 形态特征：
  - 价格（K线）：创出更高的高点。
  - MACD指标：DIF线或MACD柱状图却走出更低的高点。
- 信号含义：看跌反转信号。
- 解读：虽然价格还在创新高，但推动上涨的动能（MACD）已经在减弱。表明上涨趋势可能已经“外强中干”，即将见顶回落。
- 注意：顶背离可以发生在DIF线上，也可以更灵敏地体现在MACD柱状图（红柱堆）的面积和高度上。
底背离
- 形态特征：
  - 价格（K线）：创出更低的低点。
  - MACD指标：DIF线或MACD柱状图却走出更高的低点。
- 信号含义：看涨反转信号。
- 解读：虽然价格还在创新低，但推动下跌的动能（MACD）已经在衰竭。表明下跌趋势可能已经“跌不动了”，即将触底反弹。
- 注意：同样，底背离在DIF线和MACD绿柱堆上均可观察。
隐性背离
- 这是背离的一种特殊形式，通常发生在趋势回调过程中，预示着主要趋势将继续。
- 看涨隐性背离：在上升趋势的回调中，价格回调的低点变低，但MACD指标回调的低点却变高。这预示着回调结束，将继续上涨。
- 看跌隐性背离：在下降趋势的反弹中，价格反弹的高点变高，但MACD指标反弹的高点却变低。这预示着反弹结束，将继续下跌。

第四类：柱状图信号 - 观察动能变化

MACD柱状图是动能最直观的体现，其变化有时能提供最早的线索。

柱状线缩放
- 加速信号：红柱持续变长，表明上涨动能在加速；绿柱持续变长，表明下跌动能在加速。
- 减速信号：红柱开始缩短，表明上涨动能在衰减（即使价格可能还在涨）；绿柱开始缩短，表明下跌动能在衰减（即使价格可能还在跌）。
柱状线翻红/翻绿
- 翻红：柱状线由绿变红（从零下升至零上）。
  - 信号：短期动能由空转多，是买入信号，其意义类似于“金叉”，有时甚至更早出现。
- 翻绿：柱状线由红变绿（从零上降至零下）。
  - 信号：短期动能由多转空，是卖出信号，其意义类似于“死叉”。

1. 交叉信号（Cross Signals）

时间片：1H、4H、1D
参数：DIF = EMA12 − EMA26，DEA = DIF 的 9 日 EMA
信号简称：
- MACD_GC = Golden Cross（金叉：DIF 上穿 DEA）
- MACD_DC = Death Cross（死叉：DIF 下穿 DEA）
细分与解读：
- 零上金叉（MACD_GC_Pos）：发生在零轴上方 → 强势买入信号，趋势加速。
- 零下金叉（MACD_GC_Neg）：发生在零轴下方 → 弱势反弹信号，可靠性低。
- 零上死叉（MACD_DC_Pos）：发生在零轴上方 → 上涨回调信号，可能只是整理。
- 零下死叉（MACD_DC_Neg）：发生在零轴下方 → 强势卖出信号，下跌延续。

2. 零轴信号（Zero Line Signals）

时间片：4H、1D
参数：同上
信号简称：
- MACD_PosZone = DIF/DEA > 0（零上区域，多头市场）
- MACD_NegZone = DIF/DEA < 0（零下区域，空头市场）
- MACD_ZU = Zero Up（上穿零轴）
- MACD_ZD = Zero Down（下穿零轴）
规则与直觉：
- DIF 上穿零轴（ZU）→ 市场由空转多，中期买入信号。
- DIF 下穿零轴（ZD）→ 市场由多转空，中期卖出信号。
- 零上金叉更强，零下死叉更强。

3. 背离信号（Divergence Signals）

时间片：4H、1D（在加密货币中常见）
参数：观察价格与 DIF 或柱状图的相对变化
信号简称：
- MACD_TopDiv = 顶背离（价格创新高，但 DIF/柱状图走低 → 看跌反转）
- MACD_BotDiv = 底背离（价格创新低，但 DIF/柱状图走高 → 看涨反转）
- MACD_HidBull = Hidden Bullish Divergence（隐性底背离，趋势延续上升）
- MACD_HidBear = Hidden Bearish Divergence（隐性顶背离，趋势延续下跌）
直觉：
- 背离意味着“价格在走，动能在虚”，即 趋势虚弱，可能反转。
- 隐性背离意味着 趋势没死，只是中途休息。

4. 柱状图信号（Histogram Signals）

时间片：15M、1H（短线），4H（日内趋势）
参数：MACD 柱状图 = DIF − DEA
信号简称：
- MACD_HR = Histogram Red（翻红，动能转空）
- MACD_HG = Histogram Green（翻绿，动能转多）
- MACD_RGrow = Red Growing（红柱伸长，下跌动能加速）
- MACD_RShrt = Red Shrink（红柱缩短，下跌动能衰减）
- MACD_GGrow = Green Growing（绿柱伸长，上涨动能加速）
- MACD_GShrt = Green Shrink（绿柱缩短，上涨动能衰减）
直觉：
- 翻红/翻绿往往比金叉/死叉更早给出信号。
- 柱体缩短 → 提前预警动能衰竭。
- 柱体伸长 → 趋势确认，可以加仓或持有。

信号类别	信号简称	定义/形态	信号含义	强度与备注
交叉信号	MACD_GC_Pos	DIF 上穿 DEA 且在零上方	强买入	可靠性高
	MACD_GC_Neg	DIF 上穿 DEA 且在零下方	弱反弹	可靠性低
	MACD_DC_Pos	DIF 下穿 DEA 且在零上方	回调/卖出	中等
	MACD_DC_Neg	DIF 下穿 DEA 且在零下方	强卖出	可靠性高
零轴信号	MACD_PosZone	DIF/DEA > 0	多头市场	趋势确认
	MACD_NegZone	DIF/DEA < 0	空头市场	趋势确认
	MACD_ZU	DIF 从负转正，上穿零轴	中期买入	转多信号
	MACD_ZD	DIF 从正转负，下穿零轴	中期卖出	转空信号
背离信号	MACD_TopDiv	价高，指标低	看跌反转	强信号
	MACD_BotDiv	价低，指标高	看涨反转	强信号
	MACD_HidBull	回调低点价更低，指标更高	上升延续	中继信号
	MACD_HidBear	反弹高点价更高，指标更低	下跌延续	中继信号
柱状图信号	MACD_HR	柱状图翻红	短期卖出	早期信号
	MACD_HG	柱状图翻绿	短期买入	早期信号
	MACD_RGrow	红柱伸长	动能加速下跌	做空确认
	MACD_RShrt	红柱缩短	下跌动能衰减	警惕底部
	MACD_GGrow	绿柱伸长	动能加速上涨	持仓加码
	MACD_GShrt	绿柱缩短	上涨动能衰减	警惕顶部